Diffusi i risultati di un rapporto della Commodities and Future Trading Commission che analizza il mercato dei futures (strumenti finanziari che speculano sul prezzo delle materie prime) e il funzionamento della speculazione borsistica: la maggioranza delle operazioni di borsa è ormai automatica, gli operatori ad alta frequenza (high frequency trading) fanno profitti danneggiando il resto del mondo.
Nell’articolo successivo, Sylos Labini riflette sulla matematizzazione della finanza, osservando come i fisici che lavorano a Wall Street (significativamente, in aumento rispetto agli economisti) siano perlopiù inconsapevoli degli effetti (economici) delle equazioni che implementano in quanto dimentichi delle radici teoriche della propria disciplina. L’economista pone così l’accento sul problema fondamentale quanto trascurato delle cause ideologiche, cioè legate ad errori epistemologici, della recessione mondiale.
I dettagli non sono ancora noti, ma le conclusioni, rivelate in esclusiva dal New York Times bastano e avanzano per riaccendere il dibattito su uno degli aspetti più discussi delle transazioni finanziarie. Il high frequency trading, il sistema di scambio ad alta velocità basato sui modelli algoritmici e responsabile ormai della maggioranza delle operazioni di borsa, non si limita a garantire significativi profitti ai suoi protagonisti. Ma finisce, al tempo stesso, per produrre un danno sistemico scaricato in primo luogo sulle spalle dei trader tradizionali e dei piccoli operatori. Lo sostiene un rapporto a cura del capo economista della Commodities and Futures Trading Commission (Cftc) degli Stati Uniti Andrei Kirilenko i cui contenuti sono stati anticipati nei giorni scorsi.
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